Volatility catcher

Индексы волатильности VIX и VXST находятся ниже плинтуса.
Конструирую очередной Volatility Catcher.
Позиция достаточно тупа, +3х сентябрьских пута с 30 дельтой, +1 сентябрьский фьючерс S&P E-mini. То же самое можно сделать на декабре.
Основная идея — рост волы хотя бы на 2 пункта. Соотношение тетты к веге 14,6.

Ниже картинки из OptionVue.
matrix
 
P/L с течением времени.
 
Изменение P/L с ростом волатильности.
 

До экспирации нет смысла держать, максимум 2-3 недели.
Плюсики не нужны, их оставьте себе, нужны умные мысли :)